| Title : | Tregu financiar i ekonometrisë |
| Other title : | The econometrics of financial markets |
| Material Type: | printed text |
| Authors: | Xhon J. Kembëll, Author ; John Y. Campbell, Author ; Endru V. Lou, Author ; Andrew W. Lo, Author ; A. Kreg MekKinlej, Author ; A. Craig MacKinlay, Author ; Bekim Trstena, Translator |
| Publisher: | Shkup : Ars Lamina |
| Publication Date: | 2013 |
| Pagination: | xvi, 612 p. |
| Size: | 24 cm |
| ISBN (or other code): | 978-6-08-229521-3 |
| General note: | Includes bibliographical references (p. 541-585)
Includes index (p. 587-612) |
| Languages : | Albanian (sqi) Original Language : English (eng) |
| Descriptors: | Capital market
Econometric models
|
| Class number: | 332.094 |
| Abstract: | Rrënjët e këtij libri u mbjellën para më shumë se 15 vite, në fillim të karrierave tona profesionale. Përderisa studionim ekonomin financiare, dhe si kemi filluar t’iu ligjërojmë të njëjtën studentëve, kemi gjetur disa mësime të shkëlqyera në teorinë financiare – Dafi (1992), dhe Hjuang Licenberger (1988), dhe Ingersol (1987), për shembull,por asnjë doracak ekuivalente mbi metodat. |
| Contents note: | Organizimi i librit; Baza e dobishme; Simboli; Çmimet, fitimet dhe përzierja; Efektiviteti i tregut; Parashikimi i kapitalit të kthyer; Hipoteza e rastit të ecjes; Testimi i shëtitjes së rastit 1 : Rritja e IID; Shëtitja e rastit 2 : Rritje të pavarura; Shëtitjet e rastit 3 : Rritje të palidhura; Fitimet afatgjata; Testet për varësinë afatgjatë; Teste të Kreut; Provat e fundit empirike; Përfundim; Mikrostruktura e tregut; Jo sinkronizmi tregtar; Dallimi në mes të kërkesës dhe ofertës; Modelimi i të dhënave transaksionale; Zbulimet e fundit empirike; Analizë për studim të ngjarjev; Permbledhje e studimit të ngjarjeve; Shembull i studimit të ngjarjeve; Modele për matjen e performancës normal; Matja dhe analiza e kthimit të parregullt; Modifikimi për hipotezën e pavlefshme; Analiza e fuqisë; Teste pa parametër; Modele nga seksionet; Problemet e mëtutjeshme; Përfundim; Model për çmimet e kapitalit; Shqyrtimi i MVKP; Rezultatet nga matematika e efektivitetit të vendosur; Korniza statistikore për vlerësim dhe testim; Madhësia e testeve; Fuqia e testeve; Fitimet e parregullt dhe IID; Zbatimi i testeve; Regresione të kryqëzuara; Përfundim; Vlerësimet e modeleve multi fakturore; Sfondi teorik; Vlerësimi dhe testimi; Vlerësimi i madhësisë së rrezikut dhe kthimet e pritura; Zgjedhja e faktorëve; Rezultatet empirike; Interpretimi i devijimeve nga vlerësimi i saktë i faktorit; Përfundim; Lidhjet me vlera aktuale; Lidhja në mes të vlerave, dividendëve dhe fitimeve; Marrëdhëniet e vlerës aktuale dhe sjellja e tregut të aksioneve në Shtetet e Bashkuara; Përfundim; Modelet e ekuilibrit ndërkohor; Faktori i zbritjes stohastike; Çmim i caktuar mbi bazën e vlerës së konsumit me një mjet të fuqishëm; Tregu i fërkimeve; Funksionet e përgjithshme të mjeteve; Përfundim; Modelet e vlerësimit të derivateve; Lëvizja Braunian; Përmbledhje e metodave derivate në vënien e çmimeve; Zbatimi i modeleve të vlerësimit të opsioneve parametrike; Vlerësimi i derivateve të varura në përputhje të lëvizjes nëpërmjet Monte Karlo simulimit; Përfundim; Sigurimi me të ardhura fikse; Koncepti themelor; Interpretimi i strukturës së kërkesës për normën e interesit; Përfundim; Modelet strukturore të kushtëzuara; Modelet për ngjashmëri të përgjegjshme; Vendosja e modeleve strukturore të kushtëzuar në të dhënat; Vlerësimi i letrave me vlerë derivative për të ardhura fikse; Përfundim; Jolinearitetit në të dhënat financiare; Struktura jolineare në seritë kohore me një variabël; Modelet për ndryshimin e paqëndrueshmërisë; Vlerësimi joparametrik; Rrjetet nervore artificiale; Parapërgjigje dhe shqyrtimi i të dhënave; |
| Record link: | https://library.seeu.edu.mk/index.php?lvl=notice_display&id=16501 |
Make a suggestion Refine your searchTregu financiar i ekonometrisë / Xhon J. Kembëll
